Пcихология одного трейдера

27 Сентябрь

Блеск бриллианта

Ричард Ли

www..com

Многие годы рыночные аналитики и валютные трейдеры используют простые графические модели не только, чтобы прогнозировать выгодные торговые возможности, но также и для объяснения рыночной динамики.

В результате, обычные формации, вроде “вымпелов”, “флагов”, “двойных оснований и вершин” часто используются на валютных рынках, так же как и на многих других финансовых рынках. Менее часто упоминаемой, но одинаково полезной формацией, которая возникает на валютных рынках, является медвежья модель вершины под названием “бриллиант”, также известная как “алмазная вершина”. В данной статье мы рассмотрим, как валютные трейдеры могут быстро идентифицировать “алмазные вершины”, чтобы использовать в своих интересах различные возможности.

Бриллиант, главным образом, возникает наверху значительных восходящих трендов. Он с относительной точностью эффективно сигнализирует о надвигающейся коррекции. Из-за повышенной ликвидности валютных рынков, эту модель можно более легко идентифицировать на рынке Форекс, нежели на других рынках, где часто происходят ГЭПы в ценовом движении, замещая некоторые из требований, необходимых, чтобы признать вершину “бриллиант”. Эта модель также может применяться в любом временном формате, особенно на дневных и часовых графиках, поскольку широкие колебания, часто наблюдаемые на валютных рынках, предлагают трейдерам множество торговых возможностей.

Идентификация модели и торговля

“Алмазная вершина” устанавливается первой децентрализацией модели “голова и плечи” и приложением трендовых линий к последующим пикам и основаниям. Модель получила свое название из-за поразительного сходства модели с четырехсторонним алмазом.

Давайте посмотрим на пошаговый подход к торговле на этой модели, используя для примера валютную пару AUDUSD (См. график ниже). Сначала, мы идентифицируем децентрализованную модель “голова и плечи”. Затем, мы проводим трендовые линии сопротивления, сначала от левого плеча к голове (линия A), затем от головы к право му плечу (линия B). Это формирует вершину формации цена не должна прорваться выше верхней трендовой линии сопротивления, сформированной правым плечом. Идея заключается в том, что цена консолидируется прежде, чем снизиться, и любое проникновение выше трендовой линии, в конечном счете, сделает модель неэффективной, поскольку это будет подразумевать, что был сформирован новый пик. В результате, трейдер будет вынужден рассматривать либо повторное построение трендовой линии (линия B), которая проведена от головы к правому плечу, либо игнорирование модели “бриллиант” в целом, так как модель была нарушена.

Для того, чтобы установить нижнюю трендовую линию поддержки, техническому аналитику достаточно найти самый нижний минимум формации. Нижняя линия поддержки затем может быть проведена, соединяя минимум основания с левым плечом (линия C) и затем другую трендовую линию поддержки, соединяя минимум с правым плечом (линия D). Это соединяет основание с половиной вершины и заканчивает модель. Обратите внимание, что правый угол модели также напоминает вершину симметричного треугольника и наводит на мысль о прорыве.

График 1. Модель “Бриллиант”.

Торговля на модели “бриллиант” не намного тяжелее, чем на других формациях. Здесь, трейдер просто ждет прорыв нижней линии поддержки, предполагая увеличивающийся импульс вероятного снижения. Теория достаточна проста. Как верхний уровень сопротивления, так и нижний уровень поддержки, установленные правым плечом будут сдерживать ценовое движение, поскольку диапазон каждой последующей сессии уменьшается, наводя на мысль о прорыве в ближайшее время. Как только цена закрывается ниже уровня поддержки, это указывает, что импульс продаж продолжится, потому что продавцы, наконец, вытолкнули закрытие ниже этой существенной границы. Трейдер может разместить свой вход в короткую позицию ниже этого уровня, чтобы захватить последующее снижение цены. Этот подход работает особенно хорошо на валютных рынках, где ценовое движение имеет тенденцию быть более динамичным, и тренд устанавливается быстрее после прорыва определенного существенного уровня поддержки или сопротивления. Стоп-ордер для данной позиции можно было бы разместить немного выше нарушенного уровня поддержки, чтобы минимизировать потери, которые могут произойти, если прорыв окажется ложным и имеет место временное восстановление.

На графике 2 ниже показан увеличенный первый график. Мы видим, что свеча закрылась ниже или “нарушила” трендовую линию поддержки (линия Di), указывая движение ниже. Трейдер, торгующий на этом “бриллианте” получил бы прибыль от этой модели, размещая ордер ниже закрытия линии поддержки на 0.7504, также размещая стопордер немного выше той же самой линии, чтобы минимизировать потери, если цена пойдет вверх. Стандартный стоп-ордер будет размещен на 50 пунктов выше на 0.7554. В нашем примере, стоп-ордер остался бы неповрежденным, потому что цена не двигалась выше, снизившись вместо этого на 150 пунктов за одну торговую сессию перед снижением позже еще ниже.

График 2. Пробитие поддержки.

Обратите внимание, что вход в позицию расположен сразу ниже линии поддержки (Di).

Наконец, цель по прибыли рассчитывается, беря ширину формации от вершины модели (самый высокий максимум) до низа основания (самый низкий минимум). Для нашего примера, график 3 показывает, как это было бы сделано. На графике 3 максимальная цена модели равна 0.8003. Основание “бриллианта” точно приходится на цену 0.7250. Ширина модели составляет 753 пункта, которые мы используем, чтобы определить максимальный уровень, где мы можем зафиксировать прибыль. Трейдер может установить две цели для взятия прибыли. Первая цель будет соответствовать взятию половины целевого движения, разделив 753 пунктов надвое и вычитая эту величину от цены входа. Тогда, первая цель будет равна уровню 0.7128. Ценовая цель, которая соответствует максимальной прибыли, рассчитывается вычитанием всех 753 пунктов от цены входа, что будет соответствовать уровню 0.6751.

График 3. Определение цели.

Использование вспомогательного индикатора Одно из ключевых правил успешной торговли состоит в том, чтобы всегда получать подтверждение, и модель “бриллиант” в этом отношении ничем не отличается. Добавляя ценовой осциллятор, вроде MAСD и Индекса относительной силы можно повысить точность торговли, так как эти инструменты могут измерить импульс ценового движения и использоваться, чтобы подтвердить прорыв поддержки или сопротивления. Применяя Стохастик в нашем примере (График 4), трейдер подтверждает прорыв ниже поддержки через пересечение в нижнюю сторону, которое происходит на ценовом осцилляторе (точка X).

График 4. Подтверждение прорыва осциллятором.

Использование “бриллианта” на кросс-курсах “Алмазные вершины” формируются не только в основных валютных парах, вроде EUR/USD, GBP/USD и USD/ JPY, но также и в менее известных кросс-курсах, вроде EUR/JPY. Хотя модель возникает реже на кросс-курсах, колебание имеет тенденцию продолжаться дольше, создавая большую прибыль. Давайте рассмотрим пошаговый пример для валютной пары EUR/JPY:

  1. Идентифицируем модель “голова и плечи” и подтверждаем характер неудачи формации, замечая, что голова находится немного левее, в то время как основание установлено справа (децентрализация модели).
  2. Формируем сопротивление вершины, соединив левое плечо с вершиной головы (линия A) и голову с правым плечом (линия B). Затем, проводим трендовые линии поддержки, соединив левое плечо основанием (линия C) и основание с правым плечом (линия D).
  3. Вычисляем ширину модели, взяв цены вершины головы - 141.59 и низ основания - 132.94. Это дает нам общее расстояние в 865 пунктов, где мы можем взять полную прибыль. Разделив его на два, мы получаем нашу первую цель фиксации прибыли, которая будет на 432 пункта ниже нашего входа.
  4. Установление точки входа. Взгляните на вершину правого плеча и обратите внимание на точку, где свеча закрывается ниже линии поддержки, пробив основание. Здесь, закрытие сессии происходит на отметке 137.79. Ордер на
  5. вход должен быть размещен на 50 пунктов ниже - на 137.29, в то время как наш стоп-ордер будет размещен на 50 пунктов выше - на 137.79.
  6. Вычисляем первую цель по прибыли, вычитая 432 пункта от цены входа. В результате, первая цель по прибыли будет находиться на уровне 133.45.
  7. Наконец, подтверждаем сделку, используя ценовой осциллятор. В данном случае, Стохастик подает сигнал заранее и подтверждает возможность, поскольку он опускается ниже уровня перекупленности (точка X).

Если первая цель достигнута, трейдер может установить скользящий стоп-ордер, чтобы защитить дальнейшую прибыль.

График EURUSD. Формирование “бриллианта”.

Заключение

Хотя медвежья модель вершины “бриллиант” пропускается из-за ее нерегулярности, она остается очень эффективной для представления потенциальных торговых возможностей на рынке Форекс. Более сглаженное ценовое действие из-за огромной ликвидности валютного рынка предлагает трейдерам лучший контекст для применения этой модели и получения лучших возможностей. Когда эта модель объединена с ценовым осциллятором, торговля становится еще выгодней, поскольку ценовой осциллятор увеличивает вероятность выгодной сделки, измеряя ценовой импульс и подтверждая слабость рынка, равно как и позволяет фильтровать ложные прорывы.

Leave a Reply